原创文章第449篇，专注“AI量化投资、个人成长与财富自由"。
今天的代码工作，是多策略运行，及策略的超参数优化。
最近思考意义比较多。
包括AI量化的意义——从自动化，数字化到智能化。
赚钱是意义吗？赚钱是好事，但可以赚钱的事情很多，为何是量化。这个意义的思考，更多是为他人，为社会。
从为他人的角度，为星球的用户赚到钱，减少大家的工作量，减少大家研究资本市场的时间，这倒是个价值点。
engine添加优化器：可以对超参数进行优化：
def optimize(self,
maximize: Union[str, Callable[[pd.Series], float]] = 'SQN',
method: str = 'grid',
max_tries: Optional[Union[int, float]] = None,
constraint: Optional[Callable[[dict], bool]] = None,
return_heatmap: bool = False,
return_optimization: bool = False,
random_state: Optional[int] = None,
**kwargs):
from numpy.random import default_rng
have_constraint = bool(constraint)
class AttrDict(dict):
def __getattr__(self, item):
return self[item]
def _tuple(x):
return x if isinstance(x, Sequence) and not isinstance(x, str) else (x,)
def _grid_size():
size = int(np.prod([len(_tuple(v)) for v in kwargs.values()]))
if size < 10_000 and have_constraint:
size = sum(1 for p in product(*(zip(repeat(k), _tuple(v))
for k, v in kwargs.items()))
if constraint(AttrDict(p)))
return size
rand = default_rng(random_state).random
grid_frac = (1 if max_tries is None else
max_tries if 0 < max_tries <= 1 else
max_tries / _grid_size())
param_combos = [dict(params) # back to dict so it pickles
for params in (AttrDict(params)
for params in product(*(zip(repeat(k), _tuple(v))
for k, v in kwargs.items())))
if constraint(params) # type: ignore
and rand() <= grid_frac]
if not param_combos:
raise ValueError('No admissible parameter combinations to test')
print(param_combos)
生成参数组合：
from engine.engine import Engine
from examples.strategies.tasks_config import TaskRolling
def test_opt():
e = Engine(TaskRolling())
e.optimize(n1=range(10, 110, 10),
n2=range(20, 210, 20),
n_enter=range(15, 35, 5),
n_exit=range(10, 25, 5),
constraint=lambda p: p.n_exit < p.n_enter < p.n1 < p.n2,
maximize='Equity Final [$]',
max_tries=200,
random_state=0,
return_heatmap=True)
?{'n1': 50, 'n2': 120, 'n_enter': 30, 'n_exit': 20}, {'n1': 50, 'n2': 140, 'n_enter': 20, 'n_exit': 10},
比如星球的同学说，咱们参数里那些 roc(20)>0.08，这个20和0.08怎么来的？——通过网格搜索优化来
明天继续——还是周五交付整体代码。AI量化实验室——2024量化投资的星辰大海
吾日三省吾身
人生有三大命题：健康（平安）、财富（适度名与利）、幸福（意义，活着为了什么）？
健康是1，没有健康，后面均无意义。
最近重读蔡磊的《相信》和于娟的《此生未完成》。无论你是谁，王侯将相，还是贩夫走卒，在健康平面，众生平等。
没有尊严，卑微的“乞求”活着，无论你有多少财富，抑或学识。
我在商界达到了成功的顶峰。在别人眼里，我的生活是成功的缩影。
然而，除了工作，我没有什么快乐。
最后，财富只是我习惯的生活事实。?
此时此刻，躺在病床上，回想起我的一生，我意识到，面对即将来临的死亡，我如此自豪的所有认可和财富，都已黯然失色，变得毫无意义。
在黑暗中，我看着救生机器发出的绿灯，听到机械嗡嗡作响的声音，我能感觉到死神的气息在靠近…。现在我知道了，当我们积累了足够的财富来维持我们的一生时，我们应该去追求其他与财富…无关的事情。?
应该是更重要的事情：也许是关系，也许是艺术，也许是年轻时代的梦想 不间断地追求财富只会把一个人变成一个扭曲的存在，就像我一样。。。
Steve Jobs
“中庸”之道是有道理的。
人不能既要又要还要。平衡一点，没有健康，啥也不是。好的生活习惯，好的心态，在于长期养成。越早觉醒，越容易获得。
财富，不能没有。
追求财富需要适度，不必钻牛角尖，知足常乐。——郭宇（28岁财务自由的程序员，我想起那些年错过的1个亿，悲伤的故事），张朝阳的状态就挺好的。
人生需要意义，人生的意义是什么呢？——纳瓦尔说，幸福是一种不需要作为的状态，是消除了缺憾感之后的感受。
斯多葛学派看人生：
过去的，用“宿命论”的观点，一切发生的事情，都是它应该的样子。所以——不要悔。
当下的——你做一下“悲剧假设”。你换位思考一下蔡磊和于娟的境遇，无论谁，都会发现自己拥有很多，佛教说"无畏施"，读别人的故事，感受自己的人生。——对于当下，要珍惜，不要心安理得。你在抱怨同事勾心斗角，你应该想想，很多人想工作却求而不得。当你抱怨自己没有一双好鞋时，想想，有些人没有脚。。。
未来的——“二分控制论”。能掌控的，不能掌控的。只关心能掌控的东西。孩子学习成绩，未来什么中考分流，这是你无法掌控的。你能掌控的，多陪伴和引导，养成好的阅读习惯。
未来事情，不必着急，日子一天天过。明天和意外，并不知道哪个会先来。坏事会过去，好事也会过去，人生在世，体验而已。
斯多葛学派，不是躺平，也不是阿Q精神。而是教我们这个“千年一遇之大变局”，高度不确定下，如何寻求内心真正的安宁。
不确定是解决不完的，解决一个，还会再来一个。内心不受其扰，一切都会过去。
当下，才是真实。
过往不恋，未来不迎，当下不杂。
但行好事，莫问前程。
（持续给大家写代码的，交付最前沿AI量化技术和策略的星球）
历史文章：
lightGBM合成因子|对Alpha158因子集进行筛选，并做单因子分析（代码+数据）
Quantlab3.3代码发布：全新引擎 | 静待花开：年化13.9%，回撤小于15% | lightGBM实现排序学习
创业板指布林带突破策略：年化12.8%，回撤20%+| Alphalens+streamlit单因子分析框架（代码+数据）
去掉底层回测引擎，完全自研，增加超参数优化，因子自动挖掘，机器模型交易。
飞狐量化——AI驱动的量化。（持续给大家写代码的，交付最前沿AI量化技术和策略的星球）AI量化实验室——2024量化投资的星辰大海
关于我：CFA，北大光华金融硕士，十年量化投资实战。?/?CTO，全栈技术，AI大模型?。——应该是金融圈最懂技术的男人。