KDJ指标的算法、原理和特性

KDJ的完整中文名称是随机摆动指标，是短线交易者最常用的指标之一。作为应用最广泛的指标之一，KDJ的用法网上随处可见，但大部分介绍都只会告诉你超买超卖，金叉死叉，详细点的讲讲背离和钝化，至于为什么这么用，几乎没人去剖析背后的原理。这篇文章讲带你从算法和概率的角度，探究KDJ的底层逻辑。

KDJ的算法总共分成三步：

第一步求出未成熟随机值RSV，公式是：

这个公式，直白的表述就是求出当前价格在过去N个周期最高点和最低点的位置，以百分比计数。

第二步是对RSV进行平滑计算得到K值，再对K值进行平滑计算得到D值，其算法都是取三分之二个前值加上三分之一时下值作为当前值。

这里有两个意义，一个是RSV作为初始值，数据波动频率太过频繁，作为指标，需要适当对数据进行平滑运算，经过削峰平谷平滑后的数据更加具有趋势指示性。

另一个意义第一次平滑是让RSV看起来相对平滑，可以作为快速趋势值，再次平滑K值得到的D值是让趋势更加平缓，把D值当作一个慢速趋势值，通过观察快慢两个平滑值的关系，就能比较清晰的判断当下的形势。第三步是对快（K值）慢（D值）值的差值进行放大，得到J值，J值的作用是观测快慢线之间的距离和变化。J值的计算公式是：J=3K-2D，这个公式实际上是：J=K+(K-D)×2，也就是以K值为基础，加上KD差的放大倍数，目的是为了观察KD之间的关系。这与MACD中的MACD=(DIF-DEA)×2一个道理，只是坐标系统不一样，所以加了K值做为基础而已。理解了KDJ的算法，接下来我们探讨一下KDJ指标解决了什么问题？

通过算法我们可以总结出KDJ指标的本质：KDJ指标指示的是当下价格在过去N个周期震荡区间的平滑位置。这个位置的作用，可以理解为在价格运行的方向在震荡区间中的摆动力道。我们可以通过观察KD值的方向和差距（也就是J值）来观察价格运行的方向和力道。

理解了KDJ的计算原理和本质，最后我们通过观测KDJ的表现，总结出以下几个指标特性：

1、KDJ考虑的是区间最高最低与当前价格的关系，如果K线的上下影把区间撑大，或者周期平移导致区间缩小，RSV的数值会失真。比如一段上涨趋势，最后一根K线如果拉出长上影，但收盘价格比昨天高，这时候指标值反而会比昨天低，反之亦然，这种情况下极容易产生KDJ背离，连续背离则会形成钝化。所以底部金叉和顶部死叉并不能完全指示交易机会，需要结合K线进行判断。

2、持续阴跌或持续小涨也会导致KDJ产生钝化，在钝化的情况下会导致金叉死叉连续失效，所以出现KDJ钝化不要轻易进场离场。

3、KD值平滑计算的函数是SMA，SMA均线的最大特点是敏感度特别高，走平和拐头只需要一个相对大于或小于前三个值得数值就会发生，加上区间撑大的特性，在一段趋势中随便一个反弹回调就会造成走平拐头的出现，所以KDJ非常适合短线交易中对行情及时转变进行决策。

4、当K值上穿50时，行情必定是突破N周期平台突破，下穿则相反。KD值均处于50上方，价格一定呈上升趋势，KD值处于50下方则必定处于下跌趋势。所以KDJ最好的用法并非金叉死叉，而是K值上穿下穿50中间值。

5、有不少教程说J值处于20以下和80是超买超卖区，其实以上意义并不大，即使J值小于零或大于100，也不能确认必定会迎来反转行情。相反的，上涨下跌力度大到能把J值做到大于100小于0，那么消耗这个力度是需要时间和空间的。虽然有很多的例子可以观测到J值处于极限位置后会反转，但那对我们来说并非机会，而是风险。观测的重点仍然应该放在KD值上。

最后总结：我们研究指标，目的是为了了解前人和专业人士理解市场的方式。理解这些思路，对我们完善自身交易系统有着莫大的帮助，通过指标理解市场运行规律，才能使用指标去把握市场运行方向的转折点和交易机会

量化股票基金stockapi接口地址：https://stockapi.com.cn
接口http请求方式获取数据，Java，python，js，c，c++，易语言均可用

接口说明：日线macd数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/macd

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请求示例：

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接口说明：日线kdj数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/kdj
请求示例：

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接口说明：日线wr数据查询

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请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/wr?code=600004&cycle1=10&cycle2=6&date=2021-10-17&rehabilitation=100&calculationCycle=100

接口说明：日线cci数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/cci
请求示例：

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接口说明：5，10，20日ma均线数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/ma
请求示例：

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请求示例：

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接口说明：布林带boll数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/boll

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请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/boll?bandwidth=2&code=600004&cycle=26&date=2021-10-17&rehabilitation=100&calculationCycle=100

接口说明：龙虎榜查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/dragonTiger
请求地址：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
date	string		2022-09-02	是	时间

https://stockapi.com.cn/v1/base/dragonTiger?date=2022-09-02

接口说明： 股票历史日线行情查询

地址：https://stockapi.com.cnv1/base/day
请求示例：

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接口说明：分时kdj数据

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/minKdj
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/minKdj?code=600004&cycle=9&cycle1=3&cycle2=3

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
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接口说明：分时数据获取

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/min
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/min?code=600004

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
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接口说明：主力资金流入流出指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/capital
请求示例：

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请求参数说明：

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接口说明：量比指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/lb
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/lb?code=600004&cycle=5&date=2021-10-10

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
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接口说明：抛物线SAR指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/sar
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/sar?code=600004&cycle=4&date=2021-10-10&limit=10&step=2

请求参数说明：

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接口说明：乖离率BIAS指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/bias
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/bias?code=600004&cycle1=6&cycle2=12&cycle3=24&date=2021-10-10

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
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cycle1	string	6	6	否	周期1,默认值cycle1=6
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接口说明：RSI指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/rsi
请求参数说明：

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请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/rsi?code=601088&cycle1=6&cycle2=12&cycle3=24&date=2021-10-10&vipCycleFlag=0

接口说明：神奇九转指标

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/nineTurn
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/quota/nineTurn?code=600004&date=2021-10-10

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
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接口说明：所有A股列表数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/all
请求参数说明：
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/all

接口说明：所有st股列表数据查询

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/st
请求参数说明：

https://stockapi.com.cn/v1/base/st

接口说明：十大成交活跃股

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/top10Active
请求示例：

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请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
startDate	string		2021-10-20	是	交易开始时间，格式：2021-10-20
endDate	string		2021-10-22	是	交易结束时间，格式：2021-10-22

接口说明：查询当日是否为交易日

地址：https://stockapi.com.cn/v1/quota/nineTurn
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/tradeDate?tradeDate=2021-10-20

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
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接口说明：查询上证指数

地址：https://stockapi.com.cn/v1/index/sh
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/index/sh?startDate=2021-10-20&endDate=2021-10-30

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
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接口说明：查询深圳成指

地址：https://stockapi.com.cn/v1/index/sz
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/index/sz?startDate=2021-10-20&endDate=2021-10-30

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
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接口说明：查询上证50

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请求示例：

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请求参数说明：

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接口说明：基金分时数据

地址：https://stockapi.com.cn/v1/fund/min
请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/fund/min/v1/fund/min?code=159713

请求参数说明：

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
code	string		159713	是	基金代码，格式：159713

接口说明：行业板块个股列表

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/bkList?bkCode=BK1036

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
bkCode	string		BK1036	是	行业板块代码
pageNo	int		1	是	页码
pageSize	int		50	是	每页行数

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/bkList?bkCode=BK1036

接口说明：行业板块代码

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/bk

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/bk

接口说明：板块历史资金流

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/bkFlowHistory

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
bkCode	string		BK1036	是	行业板块代码

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/bkFlowHistory?bkCode=BK1036

接口说明：涨停股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/ZTPool

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
date	string		2022-09-16	是	交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/ZTPool?date=2022-09-16

接口说明：强势股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/QSPool

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
date	string		2022-09-16	是	交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/QSPool?date=2022-09-16

接口说明：次新股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/CXPool

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
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请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/CXPool?date=2022-09-08

接口说明：炸板股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/ZBPool

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
date	string		2022-09-16	是	交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/ZBPool?date=2022-09-16

接口说明：跌停股池

地址：https://stockapi.com.cn/v1/base/DTPool

参数名称	类型	默认值	示例值	是否必须	描述
date	string		2022-09-16	是	交易时间，格式：2022-09-16

请求示例：

https://stockapi.com.cn/v1/base/DTPool?date=2022-09-16