01正则化

正则化

正则化的概念

• 正则化(Regularization) 是机器学习中对原始损失函数引入额外信息，以便防止过拟合和提高模型泛化性能的一类方法的统称。也就是目标函数变成了原始损失函数+额外项

• 常用的正则化一般有两种L1正则化和L2正则化

• L1正则化的一般表达式:
  $$argmin[J(w)+\alpha ||w|{|}_1]$$

• L2正则化的一般表达式:

$$argmin[J(w)+\alpha ||w|{|}_2^2]$$

• $J(w)$表示损失函数, 对于L1正则化$||w|{|}_1$表示权值向量$w$中各个元素的绝对值和，对于L2正则化$|||w{|}_2^2$表示权值向量$w$中各个元素平方的和
• $\alpha$是一个超参数，可以衡量正则化的力度(在机器学习中也有人称呼为惩罚力度)
• 在机器学习中正则化用于防止过拟合，进而增强泛化能力, 可以直观的将正则化理解为约束(规则、限制)

正则化的作用

• L1正则化一般用于稀疏模型中
• L2正则化用于一般的模型中, 防止过拟合或者改善病态矩阵

下面通过机器学习中三个典型模型说明正则化的作用，这一部分参考sklearn的用户手册, 里面会有更细节的说明

sklearn用户手册

普通最小二乘(Ordinary Least Squares)

• OLS: 普通最小二乘

对于$\hat{y}(w,x)=w_0+w_1{x}_1+...+w_p{x}_p$这样的线性回归, 我们可以用OLS拟合出其系数$w_1?w_p$和偏差$w_0$

其基本的思想为:方程两边残余平方差最小
$$min||Xw?y|{|}_2^2$$

• (下面这部分是结合我需要解决的一个问题进行比较，其他读者请直接Pass)
  • 对于回归问题来说, 这里的$w$为待求的未知数，通过样本(训练集)的特征值$X$和$y$，我们可以拟合出$w$, 从而得到一个估计的方程。当有新的数据(测试集)输入到这个方程(模型)中，我们可以得到一个预测值$\hat{y}$, 若训练样本和算法选择适当，得到的方程就比较准确，则预测值$\hat{y}$就十分接近真实值。
  • 对于定位问题来说, $w$其实是已知的，但由于实际中对$X$会有测量误差，将其直接输入到方程中，其得到的预测值$\hat{y}$也必然会有误差。值得注意的是，这部分误差是未知的。但当方程的个数大于未知数的个数时, 就能够用最小二乘(或其他方法)，对$\hat{y}$进行最优估计(实际定位不一定是线性问题, 这里只是做一个大概比较)

岭回归(Ridge regression)与L2正则化

• 岭回归通过对系数大小加以惩罚(penalty)来解决OLS中的一些问题, 其本质就是OLS+L2正则化

$$min||Xw?y|{|}_2^2+\alpha ||w|{|}_2^2$$

• $\alpha$越大, $w$越小(接近于0)；$\alpha =0$, 则与OLS一致

下面通过sklearn用户教程中的一个例子说明岭回归作为正则化函数的作用(更详细的可以参考)

岭回归作为正则化函数的作用

This example also shows the usefulness of applying Ridge regression to highly ill-conditioned matrices. For such matrices, a slight change in the target variable can cause huge variances in the calculated weights. In such cases, it is useful to set a certain regularization (alpha) to reduce this variation (noise).

这个例子也展示岭回归在高度病态矩阵上的应用

# Author: Fabian Pedregosa -- <fabian.pedregosa@inria.fr>
# License: BSD 3 clause

import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

from sklearn import linear_model

# X is the 10x10 Hilbert matrix  10个样本10个特征
# 希尔伯特矩阵是一种数学变换矩阵，正定，且高度病态（即，任何一个元素发生一点变动，整个矩阵的行列式的值和逆矩阵都会发生巨大变化），病态程度和阶数相关。
X = 1.0 / (np.arange(1, 11) + np.arange(0, 10)[:, np.newaxis])
y = np.ones(10)
print(np.linalg.det(X))

Output:

2.1644528904064253e-53

可以看到矩阵X是一个高度病态的矩阵

n_alphas = 200
alphas = np.logspace(-10, -2, n_alphas)

coefs = []
for a in alphas:
    ridge = linear_model.Ridge(alpha=a, fit_intercept=False)
    ridge.fit(X, y)
    coefs.append(ridge.coef_)

ax = plt.gca()

ax.plot(alphas, coefs)
ax.set_xscale("log")
ax.set_xlim(ax.get_xlim()[::-1])  # reverse axis
plt.xlabel("alpha")
plt.ylabel("weights")
plt.title("Ridge coefficients as a function of the regularization")
plt.axis("tight")
plt.show()

Output:

• 可以看到当$\alpha$比较大时, 十个拟合出的权重都接近于0
• 而当$\alpha$很小时，部分拟合出的权重又会特别大(这时特征值发生微小的改变，将会使预测结果发生很大变化)(正则化程度低, 拟合出的方程病态)
• 但选择一个合适$\alpha$，则所有拟合出的权重能够在一个比较合适的大小
• 值得注意的事，在机器学习中$\alpha$可以用交叉验证的方法在一个范围内找一个适合的值

由于水平有限，做不出数学上的推导，在参考资料(L1、L2正则化)中有佬写了一些简单的数学证明

Lasso回归

• 中文翻译好像叫拉索回归

$$min\frac{1}{2n_{samples}}||Xw?y|{|}_2^2+\alpha ||w|{|}_1$$

主要用于稀疏的场合…

总结

看了很多模型大抵稀疏模型用L1正则化，L2正则化用于防止过拟合，一些模型中结合L1和L2正则化, 使其适用于更多场合
此外在sklearn官网还有一个例子具体体现了L2正则化的作用:
Common pitfalls in the interpretation of coefficients of linear models

参考资料

(L1、L2正则化)

(什么是正则化)

sklearn user guide