MACD因子分析结果

发布时间：2024年01月20日

因子公式：

????????MACD = (DIF-DEA)*2

测试时间：

????????2022-1-1——2022-12-31

测试结果：

	1D	5D	10D
Ann. alpha	-0.067	-0.063	-0.061
beta	-0.011	-0.077	-0.041
Mean Period Wise Return Top Quantile (bps)	-14.959	-14.229	-10.43
Mean Period Wise Return Bottom Quantile (bps)	-9.406	-11.155	-11.277
Mean Period Wise Spread (bps)	-5.553	-3.082	0.852

IC Mean	-0.013	-0.006	-0.002
IC Std.	0.124	0.112	0.101
Risk-Adjusted IC	-0.101	-0.057	-0.022
t-stat(IC)	-1.539	-0.861	-0.329
p-value(IC)	0.125	0.39	0.743
IC Skew	-0.002	-0.161	-0.141
IC Kurtosis	-0.201	-0.374	-0.515

更多年份测试结果：

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文章来源:https://blog.csdn.net/c07290/article/details/135709045
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