昂首资本发现原油价差这样用，难怪银行这么富

难怪银行这么富，原来是发现一个稳定产生利益的投资策略。虽然这个利润可能看起来比较少。但是昂首资本需要提醒各位投资者的是：首先，这个策略几乎没有风险。第二，这是一个可以复制的投资策略。

下面昂首资本就通过原油的价差进行实例分享。

通常情况下，头寸的形成是基于这样一种预期，即较贵的资产将会贬值，而较便宜的资产将会升值，从而使价值差异缩小。但昂首资本发现这样的情况是极少数。最常见的情况是，两种资产的走势相同，价格较低的资产价格上涨较快，从而缩小了价差。

为了规避风险，应该开立一个反向头寸。这意味着银行卖更贵的油，买更便宜的。例如，图表中有一种情况，布伦特原油价格为84.65美元，WTI原油价格为74.01美元。价差超过10美元，银行会押注价差会收窄，卖出布伦特原油，买入WTI原油。等过一段时间，昂首资本和各位投资者就会发现时间是个魔法师，布伦特原油跌至50.21美元，WTI原油触及46.78美元。因此银行的交易盈利了，布伦特原油卖出交易产生了34.44美元的利润，而WTI原油买入交易造成了27.23美元的亏损，总头寸产生了7.21美元的利润。

虽然利润少，但是稳定。加上银行又是高资产，这个策略是不是很适合银行这些高资产的金融机构。