详解协方差矩阵,相关矩阵,互协方差矩阵(附完整例题分析)

发布时间:2023年12月29日

目录

一. 写在前面

二. 样本向量的均值与协方差

2.1 均值与方差

2.2 向量的均值

2.3 协方差矩阵

三. 协方差矩阵的线性变换

3.1 均值的线性变换

3.2 协方差的线性变换

四. 互协方差矩阵

五. 相关矩阵

六. 例题


一. 写在前面

在看MMSE(Minimum Mean Square Error)进行信道估计时,经常看到论文中的这三个表达:

  • Correlation Matrix:相关矩阵
  • Covariance Matrix:协方差矩阵
  • Cross-Covariance Matrix:互协方差矩阵

每次都看的懵懵懂懂,今天尝试用这篇文章,通俗易懂的去解释这三个概率论中的理解。

二. 样本向量的均值与协方差

2.1 均值与方差

我取了n个样本数据x_1,\cdots,x_n,该怎么计算它们的均值?简单,把它们加在一起再除以n就好了:

\bar x=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i

概率论上把这个叫做无偏样本均值(unbiasd sample mean)。

紧接着利用耳熟能详的方差公式可以计算:

s^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_i-\bar x)^2

理解:用样本减去平均数再平方,可以衡量样本的波动程度,再除以n-1代表平均波动程度。

注意:是除以n-1,因为当你利用样本均值来代替总体均值时,会损失一个自由度。

2.2 向量的均值

假设现在一个样本不是单一的一个数,而是一个向量。也就是,当你抽取一个样本时,也就相当于抽取了一个p维向量。对应的随机变量也是一个p维向量,如下:

\vec X=\begin{bmatrix} X_1\\ \vdots \\ X_p \end{bmatrix}

现在,我抽取n个样本向量,每个向量都是p维,也就是抽取了:

\vec x_1,\cdots, \vec x_n\in R^p

注意,我们通常所说的向量如果写成矩阵的格式,一般都代表列向量

一共n个向量,每个向量包含p个数据,组合在一起不就是矩阵!我们把这个矩阵叫数据矩阵(data matrix),如下:

\bold{X}=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots &x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots &x_{2p} \\ \vdots & \vdots &\ddots &\vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots &x_{np} \end{bmatrix}

当你横着看第一行,这就是我们抽取的第一个样本向量,所以下标的第一个数字代表第几次抽取。

当你竖着看第一列,这就是第一个随机变量X_1的n个样本数据,如果只看他这一个的话,这就是一个一维的样本。所以,下标的第二个数字代表第几个随机变量。

所以,这个样本数据矩阵与原始的样本向量关系,如下:

\bold{X}=\begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots &x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots &x_{2p} \\ \vdots & \vdots &\ddots &\vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots &x_{np} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \vec x_1^T\\ \vec x_2^T\\ \vdots\\ \vec x_n^T \end{bmatrix}

矩阵X第j列代表变量X_j,如果我想要求这个单一变量的样本均值:

\bar x_j=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_{ij}, \quad j=1,\cdots,p

简单来讲就是,如果你想要求变量X_j的均值,你就把数据矩阵的第j列进行相加,然后除以n就可以了,很明显这个过程与“2.1”的理解是一模一样的。

以此类推,样本向量的均值计算就很简单了:

\bar{\vec x}=\begin{bmatrix} \bar x_1\\ \vdots\\ \bar x_p \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_{i1}\\ \vdots\\ \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_{ip} \end{bmatrix}= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\begin{bmatrix} x_{i1}\\ \vdots\\ x_{ip} \end{bmatrix}

如果你对数学推导不感兴趣,请直接看最后的结论:

\bar {\vec{x}}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\vec x_i

样本向量的均值也是先相加,再除以n。

2.3 协方差矩阵

取数据矩阵第j列的数据,来代表变量X_j,\quad j=1,\cdots,p的样本,可以计算对应的方差:

s_j^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_{ij}-\bar x_j),\quad j=1,\cdots,p

每一个样本都是p维的向量,也就是有p个随机变量,数据的波动程度,是需要考虑不同变量之间的影响,这个时候方差就推广到了协方差。比如,变量X_jX_k的协方差可以表示为s_{jk},换个顺序结果肯定相等。变量X_jX_k的协方差,变量X_kX_j的协方差,这两个之间是相等的:

s_{jk}=s_{kj}

协方差的计算跟:第j列和第k列相关,再结合方差的定义。(x_{ij}-\bar x_j)代表第j列的数据波动程度,(x_{ik}-\bar x_k)代表第k列的数据波动程度,由此可得其协方差:

s_{jk}=s_{kj}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_{ij}-\bar x_j)(x_{ik}-\bar x_k)\quad j\neq k

一共有p个变量,任意两个变量进行组合都会出现方差,这种组合的情况一共有p^2种,写成矩阵就是p行p列,这个矩阵就是所谓的协方差矩阵(covariance matrix):

\bold{S}=\begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & \cdots &s_{1p} \\ s_{21} & s_{22} & \cdots &s_{2p} \\ \vdots & \vdots &\ddots &\vdots \\ s_{p1} & s_{p2} & \cdots &s_{pp} \end{bmatrix}

协方差的计算与理解是本文章的重点。接下来我们尝试带入计算,会用到线性代数的部分知识,还是一样,对概率论不感兴趣的同学,可直接看最后的结论。

协方差矩阵中s_{11}代表变量1自己跟自己的方差,s_{12}代表变量1跟变量2之间的方差(更准确叫协方差)。方差的本质无非就是样本减去均值,如此带入协方差矩阵中:

\bold{S}=\begin{bmatrix} \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_{i1}-\bar x_1)^2 &\cdots & \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_{i1}-\bar x_1)(x_{ip}-\bar x_p)\\ \vdots& \ddots & \vdots\\ \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_{ip}-\bar x_p)(x_{i1}-\bar x_1)&\cdots &\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(x_{ip}-\bar x_p)^2 \end{bmatrix}

协方差矩阵只是看起来复杂,其本质就是把我们刚才不同位置计算的方差带入而已。

观察到每个地方都有求和,前面都有一个分数,提取出来,化简协方差矩阵:

\bold{S}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n\begin{bmatrix} (x_{i1}-\bar x_1)^2&\cdots &(x_{i1}-\bar x_1)(x_{ip}-\bar x_p) \\\vdots& \ddots & \vdots \\ (x_{ip}-\bar x_p)(x_{i1}-\bar x_1)&\cdots & (x_{ip}-\bar x_p)^2\end{bmatrix}

这是一个对称矩阵,本质就是两个括号相乘,熟悉线性代数的同学知道,这个矩阵可以分解成一个列向量乘以一个行向量,由此可得:

\bold{S}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n\begin{bmatrix} x_{i1}-\bar x_1\\ \vdots\\ x_{ip}-\bar x_p \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_{i1}-\bar x_1&\cdots & x_{ip}-\bar x_p \end{bmatrix}

观察第一个列向量:就是第i个样本向量减去样本均值向量

观察第二个行向量:也是第i个样本向量减去样本均值向量,只不过需要转置

小结:

  • 协方差矩阵是一个对称矩阵;
  • 协方差矩阵的维度与向量维度有关,跟样本向量个数无关;
  • 协方差矩阵里元素的值与样本向量和样本向量的均值有关;

具体计算如下:

\bold{S}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(\vec x_i-\bar{\vec{x}})(\vec x_i-\bar{\vec{x}})^T

三. 协方差矩阵的线性变换

如以上讨论中“2.2”,每个样本就是一个p维向量,总共取n个样本向量,放在一起就可以形成一个n行p列的数据矩阵,该矩阵每一行代表一个向量样本,每一列代表一个随机变量的n个取值。

给定向量型随机变量X,我们对其做一些线性变化形成随机变量Y:

\vec Y=\begin{bmatrix} Y_1\\ \vdots \\ Y_q \end{bmatrix}=C\vec X+\vec d

其中\bold{C}\in R^{q\times p},\vec d\in R^q。首先这是一种线性变换,其次注意随机变量Y的维度也发生了变换。

3.1 均值的线性变换

从样本的角度,思考,x和y之间满足:

\vec y_i=\bold{C}\vec x_i+\vec d

其中下标i代表样本个数。样本X取了n次,相当于样本Y也取了n次,所以两者i是一致的。

对n个样本\vec y_1,\cdots,\vec y_n,其样本均值也就比较好计算了:

\bar{\vec y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\vec y_i

带入X与Y之间的关系:

\bar{\vec y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n(\bold{C}\vec x_i+\vec d)=\bold{C}(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\vec x_i)+\vec d=\bold{C}\bar{\vec x}+\vec d

换句话说,如果你给出了X的均值,我们可以利用\bar{\vec y}=\bold{C}\bar{\vec x}+\vec d求y的均值,跟以前学习的均值结论一致。

3.2 协方差的线性变换

调用协方差公式计算变量Y的协方差矩阵:

\bold{S}_y=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(\vec y_i-\bar{\vec{y}})(\vec x_y-\bar{\vec{y}})^T

带入X与Y之间的关系:

\bold{S}_y=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(\bold{C}\vec x_i-\bold{C}\bar{\vec x})(\bold{C}\vec x_i-\bold{C}\bar{\vec x})^T

注意向量d相减被抵消掉了。提取矩阵C,继续化简:

\bold{S}_y=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n\bold{C}(\vec x_i-\bar{\vec x})(\vec x_i-\bar{\vec x})^T\bold{C}^T

总结变量Y与X之间的协方差矩阵满足:

\bold{S}_y=\bold{CS}_x\bold{C}^T

四. 互协方差矩阵

给定两个向量型随机变量X与Y,它们之间的关系还不明朗,如果需要求它们两之间的互协方差矩阵的话,可以分两步走:

  1. 将X与Y合并为1个列向量Z
  2. 对向量Z求协方差矩阵

鉴于此思想,我们将从向量分割的角度来解释互协方差矩阵。

给定一个向量型的随机变量:

\vec X=\begin{bmatrix} X_1\\ X_2\\ \vdots\\ X_p \end{bmatrix}

我们从某处,把该向量分成两个部分(不一定是均分),如下:

\vec X^{(1)}=\begin{bmatrix} X_1\\ X_2\\ \vdots\\ X_q \end{bmatrix},\quad \vec X^{(2)}=\begin{bmatrix} X_{q+1}\\ X_{q+2}\\ \vdots\\ X_p \end{bmatrix}

可以理解成如下的格式:

对于每一个取到的向量样本,也可以做这种割分,如下:

两部分样本对应如下:

我们把割分进行到底,样本均值可以直接割分:

向量直接割分,对应两个向量样本,这个没问题。但是协方差的割分是一个矩阵,需要注意,如下:

来理解下协方差矩阵的分割结果:

\bold{S}_{11}就是样本\vec X^{(1)}的协方差矩阵,q行q列,维度也刚好对应上了。

\bold{S}_{22}就是样本\vec X^{(2)}的协方差矩阵,(p-q)行(p-q)列,维度也刚好对应上了。

剩下的则是非常有意思的重点。\bold{S}_{12}\bold{S}_{21}则可以看成\vec X^{(1)}\vec X^{(2)}之间的互-协方差矩阵(cross?Covariance Matrix),观察矩阵元素,不难得到:

\bold{S}_{21}=\bold{S}_{12}^T=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n(\vec x_i^{(2)}-\bar{\vec{x}}^{(2)})(\vec x_i^{(1)}-\bar{\vec{x}}^{(1)})^T

五. 相关矩阵

六. 例题

有关五和六,未完待续。

文章来源:https://blog.csdn.net/forest_LL/article/details/135288260
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