波动指数(Choppiness Index)是由澳大利亚商品交易员E.W. Dreiss开发的技术指标,用来判断市场是盘整还是趋势。该指标属于非方向性指标,不用于判断市场方向,而仅用于识别市场趋势。
指标的取值范围为0到100,数值越高,表示市场处于狭窄区间内,行情波澜不惊,而数值越低,则表示趋势越明显。通常使用斐波那契数字61.8作为上阈值,38.2作为下阈值。如果高于上阈值,则预计会持续盘整;如果低于下阈值,则预计趋势将继续。
1、LOG函数
含义:计算10为底的对数
用法:LOG(X)计算X的对数
举例:LOG(100)等于2,LOG(1000)等于3
2、TR函数
含义:计算真实波幅,取以下三个值中的最大值:当日最高价减当日最低点、前一日收盘价减前一日最高价的绝对值、前一日收盘价减当日最低价的绝对值。
用法:TR,计算真实波幅
举例:ATR:=MA(TR,14);,表示计算14日平均真实波幅。
1、计算N日的真实波幅之和
真实波幅如果按照定义写比较复杂:TR:=MAX(MAX((H-L),ABS(REF(C,1)-H)),ABS(REF(C,1)-L));
直接使用TR函数比较简单。
STR:=SUM(TR,N);
2、计算N日高低点的价差
价差 = N日最高价 - N日最低价
HL:=HHV(H,N)-LLV(L,N);
3、计算波动指数(Choppiness Index)
波动指数 = (N日的真实波幅之和 ÷?N日高低点的价差)的对数 ÷?N的对数 ×?100
CI:=100*LOG(STR/HL)/LOG(N);
N:=14;
STR:=SUM(TR,N);
HL:=HHV(H,N)-LLV(L,N);
CI1:=100*LOG(STR/HL)/LOG(N);
DRAWBAND(CI1,RGB(0,0,255),38.2,RGB(255,0,0));
DRAWBAND(61.8,RGB(0,0,0),38.2,RGB(0,0,0));
CI:CI1;
NOTEXT1:38.2,DOTLINE;
NOTEXT2:61.8,DOTLINE;
波动指数(Choppiness Index)不显示方向,可以结合一些趋势跟踪指标使用。本公式使用创10日新高跟踪市场方向,当然假突破也不少,需要结合其他方法综合分析。
N:=14;
STR:=SUM(TR,N);
HL:=HHV(H,N)-LLV(L,N);
CI:=100*LOG(STR/HL)/LOG(N);
XG:=H=HHV(H,10) AND CROSS(61.8,CI);
STICKLINE(XG,H,L,0,1),COLORYELLOW;
STICKLINE(XG,C,O,3,0),COLOR117777;
STICKLINE(XG,C,O,2.5,0),COLOR119999;
STICKLINE(XG,C,O,2,0),COLOR11BBBB;
STICKLINE(XG,C,O,1.5,0),COLOR11DDDD;
STICKLINE(XG,C,O,1,0),COLOR44FFFF;
DRAWICON(XG,L,11);
N:=14;
STR:=SUM(TR,N);
HL:=HHV(H,N)-LLV(L,N);
CI:=100*LOG(STR/HL)/LOG(N);
XG:H=HHV(H,10) AND CROSS(61.8,CI);
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