Python量化交易——股票择时到底能否赚钱?技术指标大比拼——CCI指标

发布时间:2023年12月23日

Python量化交易——CCI技术指标的有效性研究

背景介绍

技术指标是股票交易中最常用的技术手段之一,abc几乎所有的技术文章或股票分析文章都离不开通过MACD等各种指标来判断一支股票的买点和卖点,做量化的也会经常接触TA-Lib中提供的各种技术指标。从股评人的文章里看,似乎这些指标都有指哪打哪的能力,但是,我们既然做量化交易,就必须用数据说话,一个技术指标到底好不好,有没有用,不是靠嘴说的,是靠数据来验证的。因此,我这个系列文章的目标,就是把TA-Lib中的技术指标全都拿出来溜一溜,做一个横向大评比。俗话说,是骡子是马拉出来溜溜,通过大数据分析,我们就应该对指标的有效性有一个大致的了解。

为此,我通过一个系列文章,来综合评测33种TA-Lib中的技术指标的有效性,详情请点击这里

CCI技术指标介绍

商品渠道指数?(CCI)是一种基于动量的振荡器,由唐纳德·兰伯特开发,用于帮助确定投资工具何时达到超买或超卖的状态。它还用于评估价格趋势的方向和强度。这些信息使交易员能够确定他们是想进入还是退出交易,避免进行交易,还是增加现有头寸。这样,当指标以某种方式起作用时,它可以用来提供交易信号。

指标用法建议

CCI商品渠道指数被用来判断当前股价位于超卖还是超买区间,一般使用这个指标生成投资仓位目标:按照规则计算CCI,并生成持仓比例信号:

  1. 当CCI大于0时,输出弱多头
  2. 当CCI小于0时,输出弱空头
  3. 当CCI大于50时,输出强多头
  4. 当CCI小于-50时,输出强空头

qteasy中内置了CCI交易策略

这里使用qteasy作为回测评测的工具。

qteasy是本人正在开发的一个快速量化交易工具包,使用这个工具包,可以快速灵活地生成各种量化交易策略,生成历史数据并回测策略的表现,有针对性地优化策略的性能;还能模拟实盘自动化交易。qteasy目前最新版本为v1.0.14,可以通过pip安装,Github项目地址在这里

qteasy 的安装方法:

python -m pip install qteasy

qteasy中有一个内置策略是基于CCI指标创建的,其创建规则如下:

交易策略:
当CCI大于0时表示价格趋势向上,反之趋势向下,绝对值大于50时表示强烈的趋势

  1. 当CCI大于0时,输出弱多头
  2. 当CCI小于0时,输出弱空头
  3. 当CCI大于50时,输出强多头
  4. 当CCI小于-50时,输出强空头

上述规则是qteasy内置策略的定义,用户完全可以根据自己的理解重新定义交易规则,或者选用其他策略参数。详细用法参见qteasy文档

433支股票五年回测结果

下面使用qteasy进行技术指标的回测
使用qteasy回测所有433支股票的回测结果,每次回测的时间跨度都是5年,从2015年1月1日开始投资于一个股票,在技术指标发出买入信号时全仓买入,在发出卖出信号后全仓卖出,一直到2019年21月31日为止,最后综合计算每个技术指标的指标强度适应性,通过两个数字来反映技术指标的有效性。关于计算方法的详细介绍,请参见这里

首先放出结果:CCI策略的强度为

-62.1% ——该指标平均产生62.1%的超额亏损

result_df.describe()
return 策略收益率benchmark 基准收益率mdd 最大回撤sharp 夏普率alpha 超额收益diff
count302302302302302302
mean40.40%102.50%27.48%15.01%-12.05%-62.10%
std64.45%175.95%7.93%40.46%27.53%148.92%
min-28.14%-64.66%9.23%-291.25%-112.75%-1322.26%
25%2.86%-14.42%22.60%-10.41%-29.41%-107.57%
50%20.28%37.21%26.99%13.44%-7.30%-16.95%
75%54.91%154.45%32.37%38.59%10.03%26.24%
max397.24%1420.35%53.36%142.42%40.33%257.00%

302支股票的平均收益率是102.5%,而策略平均收益为40.40%,平均跑输了原始股票62.1个百分点。

再看策略适应性:

-147.09%——该指标平均适应度-147.09%,几乎所有股票都会产生负收益

在所有有回测结果的302支股票中,六种典型结果的数量分别如下:

序号组别股票数量该组平均基准收益该组平均择时收益该组平均超额收益
1力挽狂澜57-29.79%18.65%48.45%
2锦上添花3638.87%79.22%40.35%
3差强人意147212.28%60.77%-151.51%
4无力回天33-34.47%-10.41%24.06%
5屋漏逢雨6-6.30%-15.11%-8.82%
6乐极生悲2353.23%-9.32%-62.55%

综上,结论如下:

  • 该指标在大部分情况下会产生负收益,产生正收益的比例只有约41%
  • 有近一半的股票产生差强人意的收益,约48%,而且平均跑输原始股票152个百分点
  • 只有近1/10的股票产生了超额收益:约11%,这是造成指标评价结果低的又一大原因

总体来说,该指标的择时效果较差。如果要看其他所有股票的结果,请点击这里

文章来源:https://blog.csdn.net/Shepherdppz/article/details/135163073
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